Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 9 din 25 mai 2007

privind raportarea de catre institutiile de credit a situatiei adecvarii capitalului la nivel individual

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 373 din 1 iunie 2007



Având în vedere dispoziţiile art. 165 şi 169 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, precum şi prevederile art. 23 alin. (4) din Regulamentul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi al art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului,

Banca Naţională a României emite următorul ordin:

Art. 1. - Prezentul ordin stabileşte forma şi conţinutul raportării situaţiei privind adecvarea capitalului la nivel individual, solicitată instituţiilor de credit prevăzute la art. 1 alin. (2) din Regulamentul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii.

Art. 2. - Instituţiile de credit prevăzute la art. 1 vor transmite trimestrial formularele de raportare a situaţiei privind adecvarea capitalului la nivel individual Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere, în termen de cel mult 25 de zile calendaristice de la sfârşitul trimestrului pentru care acestea se întocmesc, prin intermediul reţelei de comunicaţii interbancare, şi în termen de cel mult 28 de zile calendaristice de la sfârşitul trimestrului pentru care acestea se întocmesc, în formă letrică.

Art. 3. - (1) Anexa nr. 1 la prezentul ordin conţine modelele formularelor de raportare a situaţiei privind adecvarea capitalului la nivel individual.

(2) Anexa nr. 2 la prezentul ordin conţine informaţii explicative referitoare la completarea formularelor de raportare.

Art. 4. - Casele centrale ale cooperativelor de credit completează formularele de raportare a situaţiei privind adecvarea capitalului, prevăzute în anexa nr. 1, atât pe bază individuală, cât şi la nivelul reţelei cooperatiste de credit din care fac parte.

Art. 5. - Formularele de raportare a situaţiei privind adecvarea capitalului la nivel individual aferente primului trimestru al anului 2007 vor fi transmise cel târziu la data de 15 iunie 2007, prin intermediul reţelei de comunicaţii interbancare, şi cel târziu la data de 18 iunie 2007, în formă letrică.

Art. 6. - In cadrul formularelor de raportare prezentate în anexa nr. 1 vor fi obligatoriu completate poziţiile evidenţiate în alb.

Art. 7. - Referinţele aferente informaţiilor explicative incluse în anexa nr. 2 sunt către prevederile considerate ca fiind cele mai relevante în raport cu conţinutul fiecărui element solicitat. In cazul în care există prevederi care nu au fost indicate în mod explicit, dar care au impact asupra determinării unui element, acestea vor fi luate în considerare la determinarea şi raportarea acestuia.

Art. 8. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage aplicarea măsurilor şi/sau a sancţiunilor prevăzute la art. 226, respectiv art. 229 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006.

Art. 9. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

*) Anexele nr. 1 şi 2 sunt reproduse în facsimil.

ANEXA Nr. 1

Denumirea institutiei de credit _______________

Data raportarii: ______/______/ ____________

Formular: MKR SA TDI

RISC DE PIAŢA - ABORDĂRI STANDARD PENTRU RISCUL DE POZITIE AFERENT TITLURILOR DE CREANŢA TRANZACŢIONATE

Moneda:

Intocmit

................................................

(numele, prenumele si  telefonul)

Semnatura autorizata

................................................

(numele, prenumele si  telefonul)

Semnatura autorizata

................................................

(numele, prenumele si  telefonul)

Denumirea instituţiei de credit:______________________

Data raportării:___/___/_______

Formular: MKR SA EQU

RISC DE PIAŢĂ: ABORDAREA STANDARD PENTRU RISCUL DE POZIŢIE AFERENT TITLURILOR DE CAPITAL

Piaţa naţionala:

Poziţii

CERINŢA DE CAPITAL

(%)

CERINŢE DE CAPITAL

TOATE POZIŢIILE

(-) EFECTUL DE

REDUCERE AL POZITIILOR AFERENTE ANGAJAMENTELOR DE PRELUARE FERMA

POZITII NETE

POZITII NETE SUPUSE CERINŢELOR DE CAPITAL

LUNGI

SCURTE

LUNGI

SCURTE

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

TITLURI DE CAPITAL DIN PORTOFOLIUL DE TRANZACŢIONARE

1 Risc general

8.00

1.1 Contracte futures pe indici bursieri cu o larga diversificare, tranzacţionate pe bursă, supuse unei abordari speciale

1.2 Titluri de capital, altele decât contractele futures pe indici bursieri cu o largă diversificare

tranzacţionate pe bursă

2 Risc specific

2.1 Portofolii diversificate, lichide şi de foarte bună calitate, supuse unor cerinţe de capital reduse

2.00

2 2 Titluri de capital, altele decât portofoliile diversificate, lichide si de foarte bună calitate

4.00

3 Abordare specială pentru riscul de poziţie aferent OPC-urilor

4 Abordare pe baza de marja pentru futures şi opţiuni tranzacţionate pe bursa

5 Abordare pe bază de marjă pentru futures şi opţiuni tranzacţionate pe OTC

6 Riscuri aferente opţiunilor, altele decât riscul delta

Intocmit

................................................

(numele, prenumele şi telefonul)

Semnătura autorizată

................................................

(numele, prenumele şi funcţia)

Semnătura autorizată

................................................

(numele, prenumele şi funcţia)

Denumirea instituţiei de credit: ______________________

Data raportării:_______/______/____________________

Formular: MKR SA FX

RISC DE PIAŢĂ: ABORDĂRI STANDARD PENTRU RISCUL VALUTAR

Toate pozitiile

POZITII NETE

POZITII SUPUSE CERINŢELOR DE CAPITAL

(Inclusiv redistribuirea poziţiilor repuse in corespondenţa pe valutele rare sunt supuse tratamentului special pentru

pozitiile puse in corespondenţa)

CERINŢĂ DE CAPITAL

CERINTE DE CAPITAL

LUNGI

SCURTE

Elemente memorandum:

Pozitii de acoperire pentru, scopul indicatorul de capital

Lungi

Scurte

LUNGI

SCURTE

LUNGI

SCURTE

PUSE IN CORESPONDENTA

LUNGI

SCURTE

 PUSE IN CORESPONDENTA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

POZIŢII TOTALE IN VALUTE, ALTELE DECÂT MONEDA DE RAPORTARE

1 Valute in a 2-a etapa a UEM

                  1.6

2 Valute supuse acordurilor interguvernamentale

 3 Valute strâns corelate

                 4.00

4 Toate celelalte valute (inclusiv OPC-uri tratate ca valute diferite)

   8.00

      8.00

5 AUR

    8.00

      8,00

6 Riscuri aferente optiunilor, altele decât riscul delta

Elemente memorandum: Poziţii pe valute

Euro

monede ERM2

DKK

EEK

LTL

SIT

CYP

LVL

MTL

SKK

GBP

SEX

CHf

Alte monede EEA

USD

CAD

AUD

JPY

Alte monede decat cele ale EEA

OPC-uri tratate ca valute distincte

Intocmit

................................................

(numele, prenumele şi telefonul)

Semnătura autorizată

................................................

(numele, prenumele şi funcţia)

Semnătura autorizată

................................................

(numele, prenumele şi funcţia)

Denumirea instituţiei de credit:____________

Daca raportării:_____/_____/___________

Formular: MKR SA COM

RISC DE PIAŢĂ: ABORDĂRI STANDARD PENTRU RISCUL DE MARFĂ

Marfa:     

 

TOATE POZIŢIILE

POZIŢII NETE

POZIŢII SUPUSE

CERINŢELOR DE

CAPITAL

CERINŢĂ DE CAPITAL

CERINŢE DE CAPITAL

LUNGI

SCURTE

ELEMENTE MEMORANDUM;

Poziţii care sunt în adevăratul sens finanţări de stocuri

Lungi

Scurte

LUNGI

SCURTE

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

POZIŢII TOTALE PE MĂRFURI

1 Abordarea pe benzi de scadenţa

1.1 Banda de scadenţă = 1 an

0 =< 1 luna

>  1 =< 3 luni

>  3 = <6 luni

>  6 =< 12 luni

1.2 Banda de scadenţă > 1 an şi = <3 ani

>  1 = <2 ani

>  2 =< 3 ani

1.3 Banda de scadenţă > 3 ani

1.a Poziţii lungi si scurte puse in corespondenţă pentru fiecare bandă de scadentă

1.50

1.b Poziţii puse în corespondenţă între doua benzi de scadent

0.60

1.c Poziţii reziduale nepuse in corespondenţă

15.00

2 Abordarea extinsă pe benzi de scadenţă

2.1 Banda de scadenţă =  l an

0 = <1 lună

>  1 = <3 luni

>  3 = < 6 luni

>  6 = <12 luni

2.2 Banda de scadenţă > 1 an şi = 3 ani

>  1 = <2 ani

>  2 = <3 ani

2.3 Banda de scadenţă >3 ani

2.a Poziţii lungi şl scurte puse in corespondenţă pentru fiecare bandă de scadenţă

2.b Poziţii puse în corespondenţă între două benzi de scadenţa

2.c Poziţii reziduale nepuse în corespondenţă

3 Abordarea simplificată; Toate poziţiile

3.a Poziţii nete

15.00

3.b Poziţii brute

3.00

4 Abordarea pe bază de marjă pentru futures si opţiuni tranzacţionate pe bursă

5Abordarea pe bază de marjă pentru futures şi opţiuni tranzacţionate pe OTC

6 Riscuri aferente opţiunilor, altele decât riscul delta

7 Risc de criză de lichiditate

Intocmit

................................................

(numele, prenumele şi telefonul)

Semnătura autorizată

................................................

(numele, prenumele şi funcţia)

Semnătura autorizată

................................................

(numele, prenumele şi funcţia)

ANEXA Nr. 2

Formular: MKR SA TDI Ref list

Informaţii explicative aferente formularului:

RISC DE PIAŢĂ: ABORDĂRI STANDARD PENTRU RISCUL DE POZIŢIE AFERENT TITLURILOR DE CREANŢĂ TRANZACŢIONATE

ID

Denumire

Referinţe & Comentarii

COLOANE

1.2

Toate poziţiile

Art.3 şi 21 din Regulamentul 22/27/2006. Acestea sunt poziţii brute care nu sunt compensate pe tipuri de Instrumente dar se exclud poziţiile aferente angajamenteler de preluare fermă subscrise sau sub-angajatc de către terţe părţi (Anexa 1, pct.41, a doua propoziţie din Regulamentul 22/27/2006). Referitor la distincţia între poziţii Lungi si Scurte, care se aplică de asemenea acestor poziţii brute, a se vedea Anexa I, pct.4, ultimul alineat din Regulamentul

3

(-) Efectul de reducere al poziţiilor aferente angajamentelor de preluare

Anexa 1, pct.41, primul alineat, ultima propoziţie din Regulamentul 22/27/2006 şi Anexa I,

4.5

Poziţii nete

Anexa I, pct, l-5 si 13 din Regulamentul 22/27/2006. Referitor la distincţia între poziţiile Lungi şi Scurte, a se vedea Anexa 1, pct.4, ultimul alineat din Regulamentul 22/27/2006.

6.7

REDUCERI AFERENTE POZIŢIILOR DIN PORTOFOLIUL DE TRANZACŢIONARE ACOPERITF PRIN DERIVATF DE CREDTT

Anexa 1, pct. 42-46 din Regulamentul 22/27/2006. Reduceri ale poziţiilor nete care sunt supuse

8

Poziţii nete supuse cerinţelor de capital

Acele poziţii nete pentru care, conform diferitelor abordări avute in vedere în Anexa 1 la Regulamentul 22/27/2006. trebuie deţinute cerinţe de capital

Cerinţă de capital (%)

Cerinţa de capital, exprimată procentual, pentru riscul de poziţie aferent poziţiilor nete relevante, determinată potrivit diferitelor abordări avute in vedere în Anexa l la Regulamentul

9

Cerinţe de capital

Cerinţa de capital pentru orice poziţie relevantă, determinată potrivit Anexei 1 la Regulamentul 22/27/2006.

RANDURI

Titluri de creanţa tranzacţionate, din portofoliul de tranzacţionare

Poziţii pe Instrumente de creanţa tranzacţionate care se află in Portofoliul de Tranzacţionare, precum şl cerinţele de capital aferente acestora pentru riscul de poziţie conform art.9, alin.l(a) din Regulamentul 22/27/2006, Anexei 1 fa Regulamentul 22/27/2006 si art,2(b) din

1

Risc general. Abordarea pe baza scadenţei

Poziţii pe instrumente de creanţă tranzacţionate supuse abordării pe baza scadenţei conform Anexei 1, pct.17-24 din Regulamentul 22/27/2006, precum şi cerinţele de capital aferente

1.1

Zona 1

Anexa 1, pct.20, Tabelul 2 din Regulamentul 22/27/2006.

1.2

Zona 2

Anexa 1, pct.20, Tabelul 2 din Regulamentul 22/27/2006.

1.3

Zona 3

Anexa 1, pct.20, Tabelul 2 din Regulamentul 22/27/2006.

1.a

Poziţie ponderata pusa în corespondenta  în toate benzile de scadenţă

Anexa 1, pct.19-25 din Regulamentul 22/27/2O06.

1.b

Poziţie ponderata pusă în corespondenta din zona 1

Anexa 1, pct,19-25 din Regulamentul 22/27/2006.

1.c

Poziţie ponderata pusă în corespondentă din zona 2

Anexa 1. oct.19-25 din Regulamentul 22/27/2006.

1.d

Poziţie ponderată pusă în corespondentă din zona 3

Anexa 1, pct, 19-25 din Regulamentul 22/27/2006.

1.e1

Poziţie ponderată pusă în corespondentă între zonele 1 si 2

Anexa 1, pct.19-25 din Regulamentul 22/27/2006.

1.e2

Poziţie ponderată pusă în corespondentă între zonele 2 si 3

Anexa 1, pct.19-25 din Regulamentul 22/27/2006.

1.f

Poziţie ponderată pusă în corespondentă între zonele 1 si 3

Anexa 1, pct.19-25 din Regulamentul 22/27/2006.

1.g

Poziţii ponderate reziduale nepuse în corespondentă

Anexa 1, oct.19-25 din Regulamentul 22/27/2006.

2

Risc general. Abordarea pe baia duratei

Poziţii pe Instrumente de creanţă tranzacţionate supuse abordării pe baza duratei conform Anexei I, ptt,26-31 din Regulamentul 22/27/2006, precum ţi cerinţele de capital aferente

stabilite in Anexa I   pct. 32 din Regulamentul   22/27/2006

2.1

Zona 1

Anexa 1, pct. 29 Tabelul 3 din Regulamentul 22/27/2006.

2.2

Zona 2

Anexa 1. pct.29 Tabelul 3 din Regulamentul 22/27/2006.

2.3

Zona 3

Anexa 1. pct.29 Tabelul 3 din Regulamentul 22/27/2006.

2.a

Poziţia ponderata pe baza duratei. pusă în corespondenţă pentru fiecare

Anexa 1, pct.28-32 din Regulamentul 22/27/2006.

2.b1

Poziţia ponderată pe baza duratei, pusă în corespondenţă între zonele l şi 2

Anexa 1, pct.28-32 din Regulamentul 22/27/2006.

2.b2

Poziţia ponderată pe baza duratei, pusă în corespondenţă între zonele 2 şi 3

Anexa 1, pct.28-32 din Regulamentul 22/27/2006.

2 c

Poziţia ponderată pe baza duratei, pusă în corespondenţă între zonele 1 si 3

Anexa 1, pct,28-32 din Regulamentul 22/27/2006.

2.d

Pozitii reziduale ponderate pe baza duratei, nepuse in corespondenta

Anexa I, oct.28-32 din Regulamentul 22/27/2006.

3

Risc specific

Poziţii pe instrumente de creanţă tranzacţionate supuse cerinţelor de capital pentru riscul specific, precum şi cerinţele de capital aferente conform Anexei I, pct.14-16 din Regulamentul 22/27/2006. A se ţine cont de ultima propoziţie din Anexa I, pct.l din Regulamentul 22/27/2006.

3.1

Titluri de creanţă conform primei categorii din Tabelul 1 (Anexa 1, pct. 14 din Regulamentul 22/27/2006)

Poziţii pe Instrumente de creanţă tranzacţionate supuse cerinţelor de capital pentru riscul specific, precum şi cerinţele de capital aferente conform Anexei 1, pct.14-16 din Regulamentul 22/27/2006. A se ţine cont de ultima propoziţie din Anexa I, pct.l din Regulamentul 22/27/2006.

3.2

Titluri de creanţă conform celei de-a doua categorii din Tabelul 1 (Anexa 1, pct. 14 din Regulamentul 22/27/2006)

Poziţii pe instrumente de creanţă tranzacţionate supuse cerinţelor de capital pentru riscul specific, precum şi cerinţele de capital aferente conform Anexei 1, pct.14-16 din Regulamentul 22/27/2006. A se ţine cont de ultima propoziţie din Anexa t, pct.l din Regulamentul

3.3

Titluri de creanţă conform celei de-a treia categorii din Tabelul 1 (Anexa I, pct. 14 din Regulamentul 22/27/2006)

Poziţii pe instrumente de creanţă tranzacţionate supuse cerinţelor de capital pentru riscul specific, precum şl cerinţele de capital aferente conform Anexei 1, pct.14-16 din Regulamentul 22/27/2006, A se ţine cent de ultima propoziţie din Anexa I, pct.l din Regulamentul

22/17/2006

3.4

Titluri de creanţă conform celei de-a patra categorii din Tabelul 1 (Anexa I, pct. 14 din Regulamentul 22/27/2006)

Poziţii pe instrumente de creanţă tranzacţionate supuse cerinţelor de capital pentru riscul specific, precum şi cerinţele de capital aferente conform Anexei I, pct.14-16 din Regulamentul 22/27/2006, A se ţine cent de ultima propoziţie din Anexa I, pct.l din Regulamentul 22/77/7006.

3.5

Expuneri rezultate din securitizare supuse unei ponderări de 1250% sau supuse unei deduceri si facilităţi de trezorerie pentru care nu există rating

Anexa 1, pct.14 din Regulamentul 22/27/2006.

4

Abordare specială pentru riscul aferent poziţiilor pe OPC

Anexa 1, pct. 47-56 din Regulamentul 22/27/2006. Se aplică când poziţiile pe OPC-uri sau când instrumentele suport nu sunt tratate potrivit metodelor stabilite în Anexa V la Regulamentul 22/27/2006. Se includ, daca este cazul, efectele plafonărilor aplicabile, în cadrul cerinţelor de

5

Abordare pe bază de marjă pentru futures ţi opţiuni tranzacţionate pe bursa

Anexa 1, pct.4-5 din Regulamentul 22/27/2006.

6

Abordare pe baza de marjă pentru futures si opţiuni tranzacţionate pe OTC

Anexa 1, pct.4-5 din Regulamentul 22/27/2006.

7

Riscuri aferente opţiunilor, altele decat riscul delta

Anexa 1, oct.5, al doilea alineat din Regulamentul 22/27/2006.

ALTELE

Moneda

Anexa 1, pct. 13 din Regulamentul 22/27/2006.

A se ţine cont de faptul că cerinţa de capital pentru riscul general şl specific va fi calculată separat pe fiecare valută dar va fi raportata agregat pentru toate valutele.

Formular: MKR SA EQU Ref list

Informaţii explicative aferente formularului:

RISC DE PIAŢĂ: ABORDAREA STANDARD PENTRU RISCUL DE POZIŢIE AFERENT TITLURILOR DE CAPITAL

ID

Denumire

Referinţe & Comentarii

COLOANE

1.2

Toate poziţiile

Art.3 şi 21 din Regulamentul 22/27/2006. Acestea sunt poziţii brute care nu sunt compensate pe tipuri de instrumente dar se exclud poziţiile pe angajamente de preluare fermă subscrise sau subangajate de către terţe părţi (Anexa I, pct.41, a doua propoziţie din Regulamentul 22/27/2006). Referitor la distincţia între poziţiile Lungi şi Scurte, care se aplică de asemenea acestor poziţii brute, a se vedea Anexa I, pct.4, ultimul alineat din Regulamentul 22/27/2006.

3

(-) Efectul de reducere al poziţiilor aferente angajamentelor de preluare fermă

Anexa I, pct.41, primul alineat, ultima propoziţie din Regulamentul 22/27/2006

4.5

Poziţii nete

Anexa I, pct.1-5 din Regulamentul 22/27/2006. Referitor la distincţia între poziţiile Lungi şi Scurte, a se vedea Anexa I, pct.4, ultimul alineat din Regulamentul 22/27/2006.

6

Poziţii nete supuse cerinţelor de capital

Acele poziţii nete care, potrivit diferitelor abordări avute în vedere în Anexa I la Regulamentul 22/27/2006, sunt supuse unei cerinţe de capital.

Cerinţă de capital (%)

Cerinţa de capital, exprimată procentual, pentru riscul de poziţie aferent poziţiilor nete relevante, determinată potrivit diferitelor abordări avute în vedere în Anexa I la Regulamentul 22/27/2006.

7

Cerinţe de capital

Cerinţa de capital pentru orice poziţie relevantă, determinată potrivit Anexei I ia Regulamentul 22/27/2006.

RÂNDURI

Titluri de capital din portofoliul de

tranzacţionare

Poziţiile pe titluri de capital din Portofoliul de Tranzacţionare şi cerinţele de capital aferente acestora pentru riscul de poziţie potrivit art.9, alin.l(a) din Regulamentul 22/27/2006, Anexei I la Regulamentul 22/27/2006 şi art.2(b) din Regulamentul 13/18/2006.

1

Risc general

Poziţiile pe titluri de capital supuse riscului general şi cerinţele de capital aferente acestora potrivit Anexei I, pct.36 şi 39-40 din Regulamentul 22/27/2006.

1.1

Contracte futures pe indici bursieri cu o largă diversificare, tranzacţionate pe bursă, supuse unei abordări speciale

Anexa I, pct.39-40 din Regulamentul 22/27/2006.

1.2

Titluri de capital, altele decât contractele futures pe indici bursieri cu o largă diversificare tranzacţionate ne bursă

Anexa I, pct.36 din Regulamentul 22/27/2006.

2

Risc specific

Poziţiile pe titluri de capital supuse riscului specific şi cerinţele de capital aferente acestora potrivit Anexei I pct.34-35 şi 39-40 din Regulamentul 22/27/2006.

2.1

Portofolii diversificate, lichide şi de foarte bună calitate, supuse unor cerinţe de capital reduse

Anexa I, pct. 35 din Regulamentul 22/27/2006.

2.2

Titluri de capital, altele decât portofoliile diversificate, lichide şi de foarte bună calitate

Anexa I, pct. 34 din Regulamentul 22/27/2006.

3

Abordare specială pentru riscul de poziţie aferent OPC-urilor

Anexa I, pct. 7-56 din Regulamentul 22/27/2006. Se aplică când poziţiile pe OPC-uri sau când instrumentele suport nu sunt tratate potrivit metodelor prevăzute în Anexa V la Regulamentul 22/27/2006. Se includ, dacă este cazul, efectele plafonărilor aplicabile, în cadrul cerinţelor de capital.

4

Abordare pe bază de marjă pentru futures şi opţiuni tranzacţionate pe bursă

Anexa I, pct. 4-5 din Regulamentul 22/27/2006.

5

Abordare pe bază de marjă pentru futures şi opţiuni tranzacţionate pe OTC

Anexa I, pct.4-5 din Regulamentul 22/27/2006.

6

Riscuri aferente opţiunilor, altele decât riscul delta

Anexa I, pct. 5, al doilea alineat din Regulamentul 22/27/2006.

ALTELE

Piaţa naţională

Poziţia lungă sau scurtă în piaţă va fi calculată pentru toate pieţele naţionale în care banca deţine titluri de capital.

Formular: MKR SA FX Ref list

Informaţii explicative aferente formularului:

RISC DE PIAŢĂ: ABORDĂRI STANDARD PENTRU RISCUL VALUTAR

ID

Denumire

Referinţe & Comentarii

COLOANE

l

Toate poziţiile: Lungi

Poziţii brute aferente activelor, sumelor de primit şi altor elemente similare la care se face referire în Anexa III, pct.2.1 din Regulamentul 22/27/2006.

2

Toate poziţiile: Scurte

Poziţii brute aferente pasivelor, sumelor de plătit şi altor elemente similare ia care se face referire în Anexa III, pct.2.1 din Regulamentul 22/27/2006.

3-4

Element memorandum: Poziţii de acoperire pentru scopul indicatorului de capital

Anexa III, pct.2.1, antepenultimul alineat din Regulamentul 22/27/2006.

5-6

Poziţii nete

Anexa III, pct.2.1, ultimul alineat din Regulamentul 22/27/2006. Poziţiile nete sunt calculate pe fiecare valută, în consecinţă putând rezulta simultan pozitii luncii si scurte.

7,8,9

Poziţii supuse cerinţelor de capital

Anexa III, pct,2.2, 3.1 si 3.2 din Regulamentul 22/27/2006.

Cerinţă de capital {%)

Anexa III, pct.l, 3.1 si 3.2 din Regulamentul 22/27/2006.

10

Cerinţe de capital

Cerinţa de capital pentru orice poziţie relevantă potrivit Anexei III la Regulamentul 22/27/2006.

RÂNDURI

POZIŢII TOTALE ÎN VALUTE, ALTELE DECÂT CELE DE RAPORTARE

Poziţiile pe valute, altele decât moneda de raportare şi cerinţele de capital aferente acestora, potrivit art.9, alin. l(b) din Regulamentul 22/27/2006, Anexei III, pct.2.2 (pentru conversia în moneda de raportare) din Regulamentul 22/27/2006 şi art.2{c) din Regulamentul 13/18/2006

1

Valute în a 2-a etapă a UEM

Poziţiile şi cerinţele de capital aferente acestora pentru valutele la care se Face referire în Anexa III, pct.3.2, ultimul alineat din Regulamentul 22/27/2006.

2

Valute supuse acordurilor interguvernamentale

Poziţiile şi cerinţele de capital aferente acestora pentru valutele la care se face referire în Anexa III, pct.3.2, primul alineat din Regulamentul 22/27/2006.

3

Valute strâns corelate

Poziţiile şi cerinţele de capital aferente acestora pentru valutele la care se face referire în Anexa III, pct.3.1 din Regulamentul 22/27/2006.

4

Toate celelalte valute (inclusiv OPC-uri tratate ca valute diferite)

Poziţiile şi cerinţele de capital aferente acestora pentru valutele supuse procedurii generale la care se face referire în Anexa III, pct.1 şi 2.2 din Regulamentul 22/27/2006. De asemenea, este relevant să se ia în considerare poziţiile nepuse în corespondenţă care rezultă din aplicarea tratamentelor speciale avute în vedere în Anexa III, pct.3.1 şi 3.2 din Regulamentul 22/27/2006.

5

Aur

Poziţiile şi cerinţele de capital aferente acestora pentru valutele supuse procedurii generale la care se face referire în Anexa III, pct.1 şi 2.2 din Regulamentul 22/27/2006,

6

Riscuri aferente opţiunilor, altele decât riscul delta

Anexa I, pct.5, al doilea alineat din Regulamentul 22/27/2006.

Elemente memorandum: Poziţii pe valute

Potrivit codificării internaţionale

Euro

monede ERM2

Monede participante la Mecanismul Ratelor de Schimb 2

GBP

SEK

CHF

Alte monede EEA

Alte monede ale ţărilor din Spaţiul Economic European

USD

CAD

AUD

Alte monede decât cele ale EEA

Celelalte valute, altele decât moneda de raportare

OPC-uri tratate ca valute distincte

Anexa III, pct.2.1, penultimul alineat din Regulamentul 22/27/2006.

Formular: MKR SA COM Ref list

Informaţii explicative aferente formularului:

RISC DE PIAŢĂ: ABORDĂRI STANDARD PENTRU RISCUL DE MARFĂ

ID

Denumire

Referinţe & Comentarii

COLOANE

1.2

Toate poziţiile: Lungi / Scurte

Poziţii brute lungi/ scurte considerate a fi poziţii pe aceeaşi marfă potrivit Anexei IV, pct.1 şi 7 (vezi de asemenea pct.13) din Regulamentul 22/27/2006 .

3.4

Elemente memorandum: Poziţii care sunt în adevăratul sens finanţări de stocuri

Anexa IV, pct.3 din Regulamentul 22/27/2006.

5, 6

Poziţii nete

Anexa IV, pct.6 din Regulamentul 22/27/2006.

7

Poziţii supuse cerinţelor de capital

Acele poziţii nete care, potrivit diferitelor abordări avute în vedere în Anexa IV la Regulamentul 22/27/2006, sunt supuse cerinţelor de capital.

Cerinţă de capital {%)

Cerinţa de capital, exprimată procentual, pentru riscurile de piaţă aferente poziţiilor nete, determinată potrivit diferitelor abordări avute în vedere în Anexa IV la Regulamentul 77/27/2006.

8

Cerinţe de capital

Cerinţa de capital pentru orice poziţie relevantă potrivit Anexei IV la Regulamentul 22/27/2006,

RÂNDURI

POZIŢII TOTALE PE MĂRFURI

Poziţii pe mărfuri şi cerinţele de capital aferente pentru riscul de piaţă, determinate potrivit art.9, alin.l(b) din Regulamentul 22/27/2006, Anexei IV ta Regulamentul 22/27/2006 şi art.2(c) din Regulamentul 1 3/1 R/2006.

1

Abordarea pe benzi de scadenţă

Poziţii pe mărfuri supuse abordării pe Benzi de Scadenţă, aşa cum se face referire în Anexa IV, pct.13-18 din Regulamentul 22/27/2006.

1.1

Banda de scadentă =< 1 an

Anexa IV Dct.13 Tabelul 1 din Regulamentut 22/27/2006.

1.2

Banda de scadentă > 1 an si =<3 ani

Anexa IV pct.13 Tabelul 1 din Regulamentul 22/27/2006.

1.3

Banda de scadentă > 3 ani

Anexa IV pct. 13 Tabelul 1 din Regulamentul 22/27/2006.

1.a

Poziţii lungi şi scurte puse în corespondenţă pentru fiecare bandă de scadentă

Anexa IV pct,17(a) din Regulamentul 22/27/2006.

1.b

Poziţii puse în corespondenţă între două benzi de scadentă

Anexa IV, pct,17(b) din Anexa IV din Regulamentul 22/27/2006.

1.c

Poziţii reziduale nepuse în corespondenţă

Anexa IV, pct,17(c) din Anexa IV din Regulamentul 22/27/2006.

2

Abordarea extinsă pe benzi de scadenţă

Poziţii pe mărfuri supuse abordării Extinse pe Benzi de Scadenţă, aşa cum se face referire în Anexa IV, pct.21 din Regulamentul 22/27/2006.

2.1

Banda de scadentă = <1an

Anexa IV, pct.13, Tabelul 1 din Regulamentui 22/27/2006.

2.2

Banda de scadentă > 1 an si = <3 ani

Anexa IV, oct.13, Tabelul 1 din Regulamentul 22/27/2006.

2.3

Banda de scadentă > 3 ani

Anexa IV, pct.13. Tabelul 1 din Regulamentul 22/27/2006.

2.a

Poziţii lungi şi scurte puse în corespondentă pentru fiecare bandă de scadentă

Anexa IV, pct.17(a) şi 21, Tabelul 2 din Regulamentul 22/27/2006.

2.b

Poziţii puse în corespondenţă între două benzi de scadenţă

Anexa IV, pct.17(b) şi 21, Tabelul 2 din Regulamentul 22/27/2006.

2.c

Poziţii reziduale nepuse în corespondenţă

Anexa IV, pct,17(c) şi 21, Tabelul 2 din Regulamentul 22/27/2006.

3

Abordarea simplificată: Toate poziţiile

Poziţii pe mărfuri supuse abordării Simplificate, aşa cum se face referire în Anexa IV, pct.19-20 din Regulamentul 22/27/2006.

4

Abordarea pe bază de marjă pentru futures şi opţiuni tranzacţionate pe bursă

Anexa IV, pct.8, al doilea alineat din Regulamentul 22/27/2006,

5

Abordarea pe bază de marjă pentru futures şi opţiuni tranzacţionate pe OTC

Anexa IV, pct.8, al treilea alineat din Regulamentul 22/27/2006.

6

Riscuri aferente opţiunilor, altele decât riscul delta

Anexa IV pct.10, al treilea alineat din Regulamentul 22/27/2006.

7

Risc de criză de lichiditate

Anexa IV, pct.5 din Regulamentul 22/27/2006.

ALTELE

Marfa

Anexa IV, pct. 17-20 din Regulamentul 22/27/2006. A se ţine cont de faptul că cerinţa de capital pentru riscul de marfă va fi calculată separat pe fiecare marfă, dar va fi raportată agregat pentru toate mărfurile.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 9/2007
Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 9 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 38 2002
    HIRE A LICENSED CRYPTO RECOVERY EXPERT Hire WRAITH HACKERS RECOVERY I’m sharing my personal experience of how I sought help after becoming a victim of a cryptocurrency scam. I had invested a significant amount of money through what I believed was a legitimate platform, but everything changed when I attempted to withdraw my funds and encountered difficulties. Unsure of what to do next, I began looking for assistance and came across Wraith Hackers Recovery. I decided to contact them to learn more about my options, and I’m grateful that I did. Throughout the process, I received guidance and support that helped me better understand the steps involved in attempting to recover my lost funds. With their assistance, I was able to recover a substantial portion of the money I had lost. The experience was extremely stressful, but having support throughout the process made a significant difference for me. https://wraithhackers.com/ https://t.me/wraithhacks Whatsapp number: +1 (667) 349-1550 Write to wraithhacks@protonmail.com.
ANONIM a comentat Ordin 1287 2007
    usually don’t comment on these threads but this one hit close. Short version: hired the dark web ethical hacking and cybersecurity firm CyberH4cks. com paid about $55k USD, never used a single file in court, still worth it. Longer version: my ex was telling everyone (including the kids) that I cheated, that she was the victim, etc. Meanwhile I had suspicions but nothing concrete. What made the military grade hackers at CyberH4cks different from local PIs was that they weren’t limited to Instagram screenshots and parking-lot photos. A lot of modern infidelity leaves digital exhaust in places most people never look encrypted comms, burner accounts, stuff that lives off the regular web. we eventually opened a case with them on telegram with cellphone number +1 551 414 8634 (@cyberh4cks) They explained (in plain English) that some of that intelligence only exists in dark-web forums and data brokers you access via Tor / onion routing. Again they did that part, not me. I never even asked for the raw material. Didn’t want it. All that mattered was that my ex found out an independent forensic team had already pieced together the timeline. After that? Completely different person. Cooperative. Reasonable. Quiet. The kids stopped hearing nonsense. Divorce wrapped fast. That’s what I paid for.
ANONIM a comentat Decretul 360 2017
    How Marv Web Can Assist in Cryptocurrency Recovery The recovery of cryptocurrencies has been revolutionized by MARV Web. They are incredibly quick and effective, making sure that every procedure goes without a hitch. Their customer support is always accessible and friendly, and their service is unmatched in terms of dependability. I've never felt more confident or comfortable about my ability to properly recover my cryptocurrency holdings. Because of their exceptional quickness, dependability, and effectiveness in bitcoin recovery, MARV Web stands out in the industry and is highly recommended! They can be reached at: Email address: marv.web@mail.com WhatsApp;+601126730582 Web;https://marvweb9.wixsite.com/marv-web-crypto-expe
ANONIM a comentat Legea 266 2001
    How Marv Web Can Assist in Cryptocurrency Recovery The recovery of cryptocurrencies has been revolutionized by MARV Web. They are incredibly quick and effective, making sure that every procedure goes without a hitch. Their customer support is always accessible and friendly, and their service is unmatched in terms of dependability. I've never felt more confident or comfortable about my ability to properly recover my cryptocurrency holdings. Because of their exceptional quickness, dependability, and effectiveness in bitcoin recovery, MARV Web stands out in the industry and is highly recommended! They can be reached at: Email address: marv.web@mail.com WhatsApp;+601126730582 Web;https://marvweb9.wixsite.com/marv-web-crypto-expe
ANONIM a comentat Decizia 220 2018
    Buongiorno E-mail: giovannidinatale1954@­gmail.­com Offerte individuali in denaro da 2.000 a 5.200.000, con un tasso di interesse è rimborsabile del 3% in un periodo compreso tra 2 e 30 anni. Condizioni ragionevoli se la mia offerta ti interessa contattami di più rapidamente per discutere le modalità e documenti da fornire. giovannidinatale1954@­gmail.­com
ANONIM a comentat Decizia 220 2018
    Buongiorno E-mail: giovannidinatale1954@­gmail.­com Offerte individuali in denaro da 2.000 a 5.200.000, con un tasso di interesse è rimborsabile del 3% in un periodo compreso tra 2 e 30 anni. Condizioni ragionevoli se la mia offerta ti interessa contattami di più rapidamente per discutere le modalità e documenti da fornire. giovannidinatale1954@­gmail.­com
ANONIM a comentat Decretul 358 1948
    What type of loan do you need? Personal loan Car loan Refinancing Mortgage Business capital (start or expand your business) Have you lost hope and think that there is no way out, but your financial problems are still not gone? Do not hesitate to contact us for possible business cooperation. Contact us (WhatsApp) number +918131851434 contact email id : sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    HIRE A GENUINE HACKER TO RECOVER YOUR LOST FUNDS Hello everyone, The Cryptocurrency world is very volatile and a lot of individuals have lost their crypto assets to online scams . I was also a victim. Last October I was contacted by a broker who convinced me to invest in Crypto. I made an initial investment of € 875,000. I followed their instructions. For TWO months now I have been trying to contact them all day, but I got no response. God is so kind. I followed a broadcast that teaches on how these recovery experts called THE HACK ANGELS RECOVERY EXPERT. Help individuals recover their lost funds back. I contacted the email provided for consultation, to help me recover my funds. I contacted them. These cryptocurrency recovery experts saved my life by helping me recover all my losses in just nine hours. I provided necessary requirements and relative information to complete the successful recovery of my crypto funds. I was filled with joy asI got my everything back. I really can't tell how happy I am. I said I will not hold this to myself but share it to the public so that all scammed victims can get their funds back, you can contact them today through their hotline at: WhatsApp +1(520)200-2320) (support@thehackangels.com). (www.thehackangels.com) If you're in London, you can even visit them in person at their office located at 45-46 Red Lion Street, London WC1R 4PF, UK. They’re super helpful and really know their stuff! Don’t hesitate to reach out if you need help.
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    HIRE A GENUINE HACKER TO RECOVER YOUR LOST FUNDS Hello everyone, The Cryptocurrency world is very volatile and a lot of individuals have lost their crypto assets to online scams . I was also a victim. Last October I was contacted by a broker who convinced me to invest in Crypto. I made an initial investment of € 875,000. I followed their instructions. For TWO months now I have been trying to contact them all day, but I got no response. God is so kind. I followed a broadcast that teaches on how these recovery experts called THE HACK ANGELS RECOVERY EXPERT. Help individuals recover their lost funds back. I contacted the email provided for consultation, to help me recover my funds. I contacted them. These cryptocurrency recovery experts saved my life by helping me recover all my losses in just nine hours. I provided necessary requirements and relative information to complete the successful recovery of my crypto funds. I was filled with joy asI got my everything back. I really can't tell how happy I am. I said I will not hold this to myself but share it to the public so that all scammed victims can get their funds back, you can contact them today through their hotline at: WhatsApp +1(520)200-2320) (support@thehackangels.com). (www.thehackangels.com) If you're in London, you can even visit them in person at their office located at 45-46 Red Lion Street, London WC1R 4PF, UK. They’re super helpful and really know their stuff! Don’t hesitate to reach out if you need help.
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    HIRE A GENUINE HACKER TO RECOVER YOUR LOST FUNDS Hello everyone, The Cryptocurrency world is very volatile and a lot of individuals have lost their crypto assets to online scams . I was also a victim. Last October I was contacted by a broker who convinced me to invest in Crypto. I made an initial investment of € 875,000. I followed their instructions. For TWO months now I have been trying to contact them all day, but I got no response. God is so kind. I followed a broadcast that teaches on how these recovery experts called THE HACK ANGELS RECOVERY EXPERT. Help individuals recover their lost funds back. I contacted the email provided for consultation, to help me recover my funds. I contacted them. These cryptocurrency recovery experts saved my life by helping me recover all my losses in just nine hours. I provided necessary requirements and relative information to complete the successful recovery of my crypto funds. I was filled with joy asI got my everything back. I really can't tell how happy I am. I said I will not hold this to myself but share it to the public so that all scammed victims can get their funds back, you can contact them today through their hotline at: WhatsApp +1(520)200-2320) (support@thehackangels.com). (www.thehackangels.com) If you're in London, you can even visit them in person at their office located at 45-46 Red Lion Street, London WC1R 4PF, UK. They’re super helpful and really know their stuff! Don’t hesitate to reach out if you need help.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu