Regulament Nr.4 din 20.12.2016

Având în vedere prevederile art. 42 alin. (2)-(4) şi art. 119 din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare, denumită în continuare Lege,în temeiul art. 98 alin. (2) lit. x) şi art. 129 din Lege,Fondul de garantare a depozitelor bancare, denumit în continuare Fondul, emite prezentul regulament. Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1(1) Prezentul regulament se aplică instituţiilor de credit participante la Fond, în calitatea sa de schemă statutară de garantare a depozitelor oficial recunoscută pe teritoriul României.(2) În pregătirea şi derularea exerciţiilor de simulare de criză, în temeiul art. 129 din Lege, Fondul va solicita implicarea următorilor participanţi-instituţionali:– Banca Naţională a României, denumită în continuare BNR, în calitatea sa de autoritate administrativă competentă cu încadrarea depozitelor ca indisponibile, în condiţiile prevăzute de Lege, sau în calitate de autoritate de rezoluţie abilitată prin lege să dispună aplicarea unor măsuri de rezoluţie bancară la instituţiile de credit pe care le supraveghează;

– Ministerul Finanţelor Publice, denumit în continuare MFP, abilitat prin lege să acorde împrumuturi Fondului în cazul insuficienţei resurselor financiare ale acestuia pentru efectuarea plăţilor de compensaţii sau pentru finanţarea măsurilor de rezoluţie;

– una sau mai multe instituţii de credit pentru care se simulează situaţia de indisponibilizare a depozitelor sau aplicarea unor măsuri de rezoluţie, în funcţie de scenariul aferent fiecărui exerciţiu de simulare a crizei;

– instituţia sau instituţiile de credit mandatate să efectueze plata compensaţiilor, în funcţie de scenariul selectat;

– observatori externi, cum sunt alte autorităţi publice, firme de consultanţă, alte scheme de garantare a depozitelor. Articolul 2Termenii şi expresiile utilizate în cuprinsul prezentului regulament au semnificaţia prevăzută în Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare, denumită în continuare Lege, în Legea nr. 312/2015 privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar şi în Ghidul Autorităţii Bancare Europene privind simulările de criză ale schemelor de garantare a depozitelor în temeiul Directivei 2014/49/UE, denumit în continuare Ghidul ABE. Articolul 3Orice instituţie de credit participantă la Fond este obligată să participe, la solicitarea Fondului, la pregătirea şi desfăşurarea exerciţiilor de simulare de criză. Capitolul IIProgramul exerciţiilor de simulare de criză Articolul 4(1) Fondul elaborează un program multianual de exerciţii de simulare de criză, denumit în continuare Programul, luând în considerare prevederile Ghidului ABE.(2) Programul acoperă un orizont de timp de 2-5 ani.(3) Pentru fiecare exerciţiu de simulare de criză prevăzut în Program se precizează sfera de cuprindere a acestuia şi tipurile de intervenţii vizate de scenariul exerciţiului.(4) Instituţiile de credit implicate în exerciţiile de simulare de criză nu sunt nominalizate în Program. Articolul 5(1) Scenariile exerciţiilor de simulare de criză sunt selectate astfel încât Programul, în ansamblul său, să acopere testarea funcţiilor prevăzute în Ghidul ABE pe care le îndeplineşte Fondul:a)plata compensaţiilor către deponenţi în cazul indisponibilizării depozitelor la o instituţie de credit; b)finanţarea măsurilor de rezoluţie a căror aplicare asigură continuitatea accesului deponenţilor la propriile depozite, în cazul în care BNR iniţiază un exerciţiu de simulare de criză care vizează aplicarea de măsuri de rezoluţie bancară. (2) Testarea capacităţii Fondului de a efectua plăţi de compensaţii este obligatorie în cadrul Programului. În vederea testării disponibilităţii resurselor financiare necesare îndeplinirii obligaţiilor Fondului în termenul prevăzut de lege, scenariul trebuie să prevadă indisponibilizarea depozitelor la una sau mai multe instituţii de credit. (3) Testele privind capacitatea Fondului de a efectua plăţi de compensaţii acoperă:a)capacitatea operaţională, care se referă la aspecte cum sunt accesul la date, personalul şi resursele implicate, comunicarea cu deponenţii şi cu publicul, instrumentele de plată utilizate, plata propriu-zisă a compensaţiilor şi perioada de derulare; b)capacitatea de finanţare, care vizează adecvarea resurselor financiare disponibile ale Fondului faţă de cele necesare îndeplinirii obligaţiilor sale de plată stabilite conform scenariilor. (4) Instituţiile de credit selectate pentru elaborarea scenariilor trebuie să aibă un profil care să asigure concordanţa între obiectivele exerciţiului de simulare, funcţia Fondului supusă testării, severitatea şi complexitatea scenariului şi acoperirea geografică.(5) Scenariile utilizate în cadrul Programului trebuie să aibă niveluri de severitate şi complexitate care să crească progresiv. Articolul 6(1) Fondul revizuieşte Programul ori de câte ori este necesar.(2) Revizuirile au la bază rezultatele exerciţiilor de simulare derulate, eventualele intervenţii ale Fondului sub forma plăţilor de compensaţii sau finanţării unor măsuri de rezoluţie, precum şi eventualele modificări legislative. Articolul 7Fondul transmite BNR şi ABE Programul, precum şi orice revizuire adusă acestuia. Capitolul IIIPregătirea şi derularea exerciţiilor de simulare de criză Articolul 8Fondul este responsabil cu pregătirea şi derularea fiecărui exerciţiu de simulare de criză din cadrul Programului adoptat. Articolul 9(1) Fondul constituie o echipă de coordonare a exerciţiului şi o echipă de testare. Componenţa echipei de coordonare a exerciţiului trebuie să fie diferită de cea de testare.(2) Fondul poate solicita unuia sau mai multor participanţi instituţionali dintre cei menţionaţi la art. 1 alin. (2) să desemneze reprezentanţi în cadrul celor două echipe, în funcţie de complexitatea scenariului pentru testare.(3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) şi (2) testele privind lista compensaţiilor de plătit, pe care Fondul le realizează exclusiv cu personalul propriu.(4) În scopul asigurării obiectivităţii în stabilirea ipotezelor pentru simularea de criză, în derularea simulării şi în elaborarea unor concluzii imparţiale, la propunerea Fondului, la exerciţiile de simulare de criză pot participa observatori externi. Articolul 10Cu cel puţin două luni înainte de testare, Fondul stabileşte şi comunică participanţilor instituţionali implicaţi data şi intervalul orar în care aceasta va avea loc. Articolul 11(1) În termenul menţionat la art. 10, Fondul elaborează scenariul pe baza căruia se va derula exerciţiul, stabilind următoarele elemente:a)obiectivul(ele) exerciţiului; b)ariile testate, respectiv capacitatea operaţională şi/sau capacitatea de finanţare, prevăzute la art. 5 alin. (3); c)indicatorii cantitativi şi calitativi ce vor fi determinaţi; d)ipotezele de lucru (de exemplu, suma compensaţiilor de plată, suma cu care Fondul trebuie să finanţeze măsura de rezoluţie etc.); e)instituţia sau instituţiile de credit supuse testării. (2) Indicatorii cantitativi şi calitativi sunt stabiliţi potrivit anexei la prezentul regulament. Aspectele metodologice pentru parametrizarea indicatorilor cantitativi şi/sau calitativi utilizaţi în derularea exerciţiului de simulare a crizei, cum sunt valorile acestora, intervalele de variaţie, criteriile luate în considerare, se stabilesc de către Fond în funcţie de scenariul care stă la baza derulării fiecărui exerciţiu.(3) Fondul transmite BNR scenariul propus şi îl definitivează luând în considerare opinia acesteia. Articolul 12Cu 10 zile înainte de derularea exerciţiului, Fondul furnizează un pachet standard de informaţii persoanelor desemnate de participanţii instituţionali potrivit art. 9 alin. (2). Pachetul conţine informaţii generale despre instituţia sau instituţiile de credit supuse testării şi informaţii necesare derulării exerciţiului, cum ar fi: (i) structura depozitelor, volumul resurselor schemei de garantare a depozitelor, volumul resurselor fondului de rezoluţie bancară etc., pentru testele privind funcţia de plăţi de compensaţii; (ii) volumul resurselor fondului de rezoluţie, măsura de rezoluţie dispusă de BNR, necesarul de finanţare a măsurii de rezoluţie etc., pentru testele privind finanţarea măsurilor de rezoluţie. Articolul 13Fiecare persoană desemnată de participanţii instituţionali trebuie să cunoască atribuţiile specifice ale instituţiei pe care o reprezintă şi modalitatea în care interacţionează cu Fondul în cazul în care acesta trebuie să efectueze plăţi de compensaţii către deponenţii garantaţi ai unei instituţii de credit la care depozitele au devenit indisponibile sau, după caz, să finanţeze măsuri de rezoluţie dispuse de BNR. Articolul 14Fondul îşi desemnează un reprezentant care va conduce exerciţiul. Articolul 15(1) Fondul pune la dispoziţia participanţilor un formular standardizat pentru aprecieri, comentarii, propuneri etc., imediat după încheierea exerciţiului.(2) Fiecare persoană participantă are obligaţia de a completa şi de a transmite Fondului acest formular completat, cel târziu a doua zi după derularea exerciţiului. Articolul 16(1) Fondul întocmeşte un raport privind exerciţiul de simulare, care cuprinde cel puţin următoarele elemente:a)aspectele semnificative şi problemele identificate sau discutate pe parcursul exerciţiului; b)măsurile ce trebuie întreprinse pentru remedierea deficienţelor constatate, responsabilitatea pentru punerea lor în aplicare, termenele de implementare şi raportare. (2) Măsurile prevăzute la alin. (1) lit. b) vor fi discutate şi stabilite de comun acord cu participanţii instituţionali responsabili cu implementarea lor.(3) Fondul transmite raportul către BNR pentru informare. Articolul 17Fiecare participant instituţional va informa Fondul cu privire la modalitatea de implementare a măsurilor pentru care este responsabil, potrivit prevederilor art. 16 alin. (1) lit. b). Capitolul IVDispoziţii tranzitorii Articolul 18Primul Program este transmis către BNR şi ABE în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a Ghidului ABE. Articolul 19(1) În cadrul Programului prevăzut la art. 18, Fondul efectuează, până la 3 iulie 2019, exerciţii de simulare de criză în cadrul cărora vor fi testate următoarele:a)capacitatea de întocmire şi transmitere a listei compensaţiilor de plătit pentru toate instituţiile de credit participante; b)capacitatea operaţională în scenariul unei plăţi de compensaţii, cu respectarea criteriilor prevăzute în Ghidul ABE cu privire la dimensiunea instituţiei de credit testate şi la procesele şi resursele critice din cadrul Fondului; c)capacitatea de finanţare, cu respectarea criteriilor cantitative prevăzute în Ghidul ABE. (2) Fondul va raporta către BNR cu privire la fiecare din testările prevăzute la alin. (1).(3) La finalizarea Programului prevăzut la alin. (1), Fondul va raporta asupra rezultatelor exerciţiilor de simulare către BNR şi ABE, potrivit art. 8 pct. 98 din Ghidul ABE. Capitolul VDispoziţii finale Articolul 20Fondul gestionează informaţiile primite pentru derularea exerciţiilor de simulare de criză potrivit prevederilor Legii în ceea ce priveşte scopul şi durata păstrării lor. Articolul 21Fondul va emite proceduri proprii privind derularea simulărilor de criză, potrivit art. 98 alin. (3) pct. j) din Lege. Articolul 22Anexa cuprinzând ariile testate şi indicatorii aferenţi face parte integrantă din prezentul regulament. Articolul 23 Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării. Preşedintele Consiliului de supraveghere al Fondului de garantare a depozitelor bancare, Lucian Croitoru ANEXĂAriile testate¹ şi indicatorii aferenţi

¹ Ariile testate reprezintă capacitatea operaţională şi, respectiv, capacitatea de finanţare. ² Fişierul SCV (Single Customer View) este fişierul care conţine datele necesare efectuării plăţii compensaţiilor - abreviere consacrată, preluată din traducerea oficială a Ghidului ABE.

³ Se aplică doar în măsura în care FGDB identifică situaţii în care bănci participante deţin sucursale în ţări UE, iar aceste bănci nu sunt identificate de BNR ca fiind bănci de importanţă sistemică. Legendă: IC - instituţia de credit; SGD - Schema de garantare a depozitelor; I_n - Indicatorul nr. „n", unde „n" ia valori de la 1-23.